超過20個方向
原文:"試試25個方向,只有4: 保利市策略倒轉"
原件:Leo 加密分析師
過去三個月來 我一直在探索 保利市的20多個自動交易方向 捕鲸套利、延期套利、新聞交易、天氣預測套利、平均價值的回傳、銷售、收割...基本上可以算作一次。
數十多人進入實際的磁碟或紙交易。
只有四人活了下來。
這是尸檢報告 死亡部分是詳細寫下來的 活的部分不是 - 你知道,原因。 但這些負面材料本身很有價值 至少可以幫你移除一些看似有吸引力但實際上不可能的方向。
幾個月後我可能會撞到自己臉上。 市場在變化。
墓地
鲸魚和單身:最常玩的蠢主意
這是我用過最耗能的方向 5次轉變 全軍覆沒了。
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第一切:大跟蹤器。監控器收費超過1000美元 買下他們 成功率是42.9%,比扔硬幣好。
但歷史上獲獎者最多, 然後我們找到兩個該死的問題。
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第一:很多第三方資料來源在計算成功方面有問題。SPLIT行動導致低估成本, 當我們用近30萬個地址分析Elite Pool時, 我們發現很多看起來像是80%的 加上概率, 一個典型的例子:地址聲稱有83.5%贏了,在驗證后只有50.9%。
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其二 更根本: 頭鲸的很大部分是銷售商。他可能在同一市場的兩邊持有控股權 或者他可能在多個帳戶之間套期 你看見他買了YES, 以為他看起來太多了, 但他只是提供流动性。 你一個人進去 主要是去另一條市場。
Copy Trading變數也試圖計算資訊系数( IC), 結果约为零 。 影子對比實驗 仿真磁碟+770美元 影子磁碟 148美元 完全反轉 這些鯊魚的歷史性能 對預測未來毫無價值 你可能甚至看不到它們在做什麼。
五种变体,一道. 都死了。
BTC 5分鐘市場: 5個位置下降
BTC價格起落的5分鐘市場, 我投入了很多精力 我試了五種不同的方法。
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延遲套利。早期的PM訂單更新有延遲, 依據事實,反向選擇成本為75.9百分點-你所下的命令大多是故意留下的诱饵. 一共是6.34美元 別說了 PM後來調整了收看器播放設定。
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塔克的動力。按FOK單曲的Binance價格 跑出294張光盘,先是贏得81%,再下降到63%。 重點是贏不了,贏得勝利時賺點錢,輸很多,輸的只有0.34倍。 加上1.5%的收費,只有39美元, Edge太瘦了,跑不動。
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反向表示返回。上下五分. 結果4勝10负,29%贏. 方向完全錯誤——5分鐘尺度的动态效果比平均值的回傳更強。
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CVD信號。信號是使用累积交易偏差制成的,對動力和逆力的兩個版本進行測試. 五胜者不曾起,一胜者四已寂. 信號太少 無法采样 。
五中,無一人能生存. 許多專家都是市場經營商。
低端购买:0.2%
買下不到0.05美元的合同, 概率是20或更多, 看起來很吸引人。
概率是0.2%。 它需要2.4%。 市場比你想的要准确得多。
定居收成:100%贏,失錢
許多市場上的PM和解, 市場結果幾乎可以確定, 合同價格接近1美元。
做兩個版本 比0.97美元簡單 22 9贏0負 收入5.09美元 嚴格收押0.9975美元或更多, 2013胜0负。
贏得100%,每一次都贏 但還是會輸錢 0.9975美元,每利润不到3美分,购买者流程成本的2%倒置。 這是我最喜歡的身體之一。
足球 FLB: 樣本數的詛咒
熱門球隊被低估, 以歐洲五大隊的數據為策略。
116個信號 86個守住 4個贏 9個負面。
問題不一定是策略本身。 足球每星期一次, 三個月以下 沒有足夠的樣本來判斷 沒有邊緣。 加密市場每周期5分鐘 2個數量級 PM體育市場有自己的特色:行動性、安置机制和傳統遊戲不同。
退价:不求錢. 播放
Polymarket給標記零費和收益。 在市場上挂了5分鐘。
救贖冷卻期30分鐘 蠟燭周期5分鐘 217元本金無法持續下注 孤儿定單百分比激增。 最低400美元,理想800美元+。 最後輸了165.75美元。
錢不夠跑 好了。
市場:赤海裸泳
最早的方向之一。 雙方引文在Rihanna專輯發售預測市場上發布。
它能跑,但太有競爭性了 專業的經營速度比你快 錢比你多 價格更好 市場關閉 策略停止了 後來的研究證實, PM上45%的暗號是bot。
新聞事件交易:鏈子太長
自動上市。 最性感的方向。
做兩個版本 重點是從新聞到信號 從風到下 鏈子太長了 等你的訂單送到CLOB 市場就準備好了 速度和精度需要同時處理,而目前的科技网格不能。
這方向並未死, 等等。
他在研究期間中槍身亡
有些指示被拒絕,甚至沒有寫密碼:
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CTF 找到套利 。理論上,套利可以通过代碼铸造和分拆而成. 12個市場被證實,CLOB端面比德合起來不足0.04,塔克型號不足97%+。
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2美元套利。有人寫道套利視窗占4-8%. 實際視窗是即時的(1-3秒),需要HFT關卡基建。
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BTC日線定向。地址分析,交易5036件,胜率52.6%,Z=1.46,p=0.072。 數據不重要,艾奇受不了。
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SPLIT套利。SPLIT SEL REDEEM策略倒置一個地址, 校對:Fen。
幸存者
一些战略得以幸存,具体参数和方法尚未制定。 只是一些方向感。
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天气市場我們可以在不失去錢的情况下逃跑 造成模型故障的坑被季节性切換取代,繼續跑動。
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加密上下市場已試了幾下, 一個政權是完全無效的。 知道什麼時候停止比知道什麼時候進去更重要。
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小集市例如社群媒體的預測, 參與者很少,定价效率低,能力有限但稳定。
也正在試圖「單方策略多項」模式。
其錢少,而食于此也. 但方向已經經過考驗 下一步是擴張。
死亡和生命的規矩
死因大致分为五种:
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市場效率陷阱。延遲套利 鲸魚紀錄片 尾價低——關乎市場. 市場在發展, 博特在變聰明。
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收益率在结构上是错误的。UMA定居最典型. 如果賺的錢不足以支付成本, 不只是機率,還有機率。
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样本不足。FOOTBALL FLB, CVD 信號 -- 有些可能是對的, 但3個月都不行. 時間粒子不符合金融效率。
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信號關了。新聞事件交易 – 連結太長, 速度和精確不能被同时保證 。
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數據幻覺。鲸魚和海床... 你認為"alpha"可能只是 和解机制造成的統計假象。
有一件事是共同的:反方不是整場市場, 找到一個弱小的對手比找到一個聰明的策略更重要。
一個是沒有"迷路"的策略 無人監控。
最后一句
在92%的交易商身上的Pollymarket輸了錢 博特拿走了73%的套利。
我探索了20多個方向 大部分都停了下來 三個月的時間成本遠大于目前的收益。
但比起開始的時候好多了 至少幾條路已經穩定了 這些屍體教我一些關於市場效率、成本結構、數據假象等, 每一個被中止的策略都比上次更清楚能做什么和不能做什么。
方向已確認 我相信,有了數據和經驗的积累,這就可以做到。 市場預測會很早, 有可能,不是你想的那樣。
