Laporan otopsi strategi perdagangan Polymarket: lebih dari 20 arah, hanya 4 yang selamat

Judul asli:"Mencoba 25 arah, hanya 4: Strategi Polymarket Rewind"

Asal kata:Leo, analis enkripsi

 

Selama tiga bulan terakhir, aku telah menjelajahi lebih dari 20 arah perdagangan otomatis di Polymarket. Whale arbitrage, penundaan arbitrage, berita peristiwa perdagangan, ramalan cuaca, pengembalian nilai rata-rata, pemasaran, kliring panen pada dasarnya dapat dipertimbangkan sekali。

lebih dari selusin orang memasuki disket yang sebenarnya atau perdagangan kertas, dan lebih banyak yang tewas dalam tahap penelitian。

Hanya empat yang selamat。

Ini laporan otopsi. Bagian yang mati ditulis secara rinci, dan bagian yang hidup tidak -- kau tahu, alasannya. Namun, bahan - bahan negatif ini berharga dalam diri mereka sendiri, setidaknya untuk membantu Anda menyingkirkan beberapa petunjuk yang tampaknya menggoda tetapi secara fisik mustahil。

Pertama-tama, berikut ini adalah semua pengalaman dipentaskan dan kemungkinan besar dalam beberapa bulan aku akan memukul diriku di wajah. Pasar-pasar yang berubah dan persepsi berubah。

---

Pemakaman

Ikan paus dan tunggal: ide bodoh yang menghabiskan waktu paling lama

Ini adalah yang paling energi-intensif arah saya pernah dimasukkan, lima transformasi, dan seluruh tentara hancur。

• Potongan pertama: pelacak besar。memantau lebih dari $ 1.000 pesanan pengambil, membelinya. tingkat keberhasilan diukur sebesar 42,9 persen, yang lebih baik daripada melempar koin。

Meskipun demikian, jumlah tertinggi pemenang sejarah adalah diayak keluar dari 287.000 alamat, membuat daftar real-time kolam elit. Dan kemudian kita menemukan dua pertanyaan berdarah。

• Pertama: Banyak sumber data pihak ketiga memiliki masalah dalam menghitung sukses。Operasi SPLIT menyebabkan meremehkan biaya dan penyitaan salah dikira sebagai "win." Ketika kami menganalisis Elite Pool dengan hampir 300.000 alamat, kami menemukan bahwa banyak yang tampak seperti 80% ditambah kemungkinan, diperiksa silang dengan Polymarket resmi Data API, dan kemungkinan nyata turun. Contoh tipikal: sebuah alamat menyatakan bahwa 83,5 persen menang, dan hanya 50,9 persen setelah validasi。

• Yang kedua lebih mendasar: bagian yang signifikan dari paus kepala adalah pemasar。DIA BISA SAJA MEMEGANG KEDUA BELAH PIHAK DARI PASAR YANG SAMA, ATAU DIA BISA SAJA TERPAKU DI ANTARA BEBERAPA REKENING. KAU MELIHATNYA MEMBELI YESS, BERPIKIR DIA TERLIHAT TERLALU BANYAK, TAPI DIA HANYA MENAWARKAN MOBILITAS. ANDA PERGI SENDIRI, PADA DASARNYA UNTUK KAKI LAIN PASAR。

Varian Copy Trading Copy juga mencoba menghitung koefisien informasi (IC), dengan hasil kira-kira nol. Dan melakukan eksperimen kontras Shadow -- simulasi disk + $ 770, shadow disk - $148, sepenuhnya terbalik. Pertunjukan historis ikan paus ini tidak bernilai untuk meramalkan masa depan, dan Anda mungkin bahkan tidak melihat apa yang mereka lakukan。

Lima varian, satu jalur. Semua mati。

PASAR 5 MENIT BTC: LIMA POSISI JATUH

Pasar 5 menit untuk harga BTC naik dan jatuh adalah salah satu cairan terbaik di Polimark. Aku menaruh banyak energi dalam hal ini, dan aku mencoba lima cara yang berbeda。

• Penundaan arbitrage。Ada penundaan dalam pembaruan buku pesanan PM awal dan jendela tersedia untuk pre-empt perubahan harga Binance. Sebagian besar perintah yang kau ambil adalah umpan yang sengaja ditinggalkan. Itu $ 6,34, hentikan. Xahicon PM kemudian menyesuaikan konfigurasi main pengambil, dan jendela ini semakin kecil。

• Momentum Tucker。Ikuti harga Binance di FOK tunggal. Dari tahun 294 cakram kompak, pertama kali menang 81%, kemudian merosot menjadi 63%. Masalah kunci adalah tidak menang, untuk mendapatkan sedikit ketika kemungkinan menang, kehilangan banyak, dan kehilangan hanya 0,34 kali. Tambah 1.5% dari biaya pengambil, hanya $39, Edge terlalu tipis untuk dijalankan。

• Kebalikannya berarti kembali。Lima menit ke atas dan ke bawah. Ternyata 4 menang 10 adalah negatif, 29 persen menang. Arahnya benar-benar salah -- efek dinamis pada skala 5 menit lebih kuat daripada kembalinya rata-rata。

• SINYAL CVD。Sinyal-sinyal jelai dibuat menggunakan penyimpangan perdagangan kumulatif, dan dua versi kinetik dan terbalik diuji. Sebuah lima-menang satu belum pernah dipicu, dan empat satu-menang telah dibungkam. Sinyalnya terlalu jarang dicontoh。

5 stroke, tak ada yang selamat. para pemain di pasar ini terlalu pintar -- sejumlah besar profesional adalah pemasar dan robot kuantitatif bersaing di dalamnya, meninggalkan sedikit ruang untuk diaspora。

Pembelian akhir yang rendah: 0,2%

Beli kontrak kurang dari $0,05, kemungkinan kecil. Kemungkinannya adalah 20 atau lebih, terlihat menarik。

Kemungkinannya 0,2%. Kampung ini memerlukan 2,4% Pasar-pasar yang jauh lebih akurat daripada yang Anda pikirkan。

Pemulihan panen: 100% menang, kehilangan uang

PEMUKIMAN PM VEDINALIA DI BANYAK PASAR MENGAMBIL PROSES ARBITRASE OPTIMIS DARI PERJANJIAN UMA. HASIL PASAR HAMPIR PASTI, HARGA KONTRAK MENDEKATI $1.00, TETAPI BELUM MENCAPAI JENDELA $1.00, DAN MARGIN BELI-MASUK-BAYAR-KELUAR。

Buat dua versi. Lebih mudah dari $ 0.97, 22 9 menang 0 negatif, memperoleh $5.09. Jumlah penerimaan sebesar $ 0.9975 atau lebih, 20 13 won 0 negatif — kerugian sebesar $2.32。

menang 100%, menang setiap orang, tapi tetap kalah. 2 persen dari biaya proses pengambil disongsangkan. ini adalah salah satu tubuh favorit saya: menang dan menghasilkan uang adalah hal yang berbeda。

FOOTBALL FLB: KUTUKAN NOMOR SAMPEL

Favorite-Longshot Bias adalah klasik harga-inefisiensi permainan olahraga - tim hotball diremehkan dan pintu dingin berlebihan. Wiski menggunakan data dari Lima Mayor Eropa sebagai strategi untuk membeli tim hotball antara 0,50 dan 0,85。

Sinyalnya 116, 86 tahan, 4 menang, 9 negatif。

Masalahnya belum tentu strategi itu sendiri. Soccer seminggu sekali, tiga bulan di bawah sana tidak cukup sampel untuk menilai jika tidak ada keunggulan. Pengenkripsian pasar 5 menit per siklus, dua pesanan magnitudo. Selain itu, pasar olahraga PM memiliki fitur khusus tersendiri: mobilitas, mekanisme penyelesaian dan permainan tradisional berbeda, dan FLB dapat digunakan di sini sebagai tanda tanya。

Jangan minta uang. Mainkan

Polymarket memberi nilai nol marker dan kembali. Kami membuat strategi untuk menggantung di pasar selama 5 menit。

penebusan pendinginan periode 30 menit, siklus lilin 5 menit, $217 kepala sekolah tidak dapat menahan taruhan terus menerus. persentase pesanan anak yatim meningkat. minimal $400, ideal $800+. akhirnya ia kehilangan $165,75。

Tak cukup uang untuk lari. Itu saja。

Pasar: Renang telanjang di Laut Merah

Salah satu arah pertama. Kutipan-kutipan biblilateral diposting di pasaran ramalan distribusi album Rihanna。

Ini dapat berjalan, tetapi terlalu kompetitif — profesional melakukan bisnis lebih cepat daripada Anda, dengan lebih banyak uang daripada Anda, dengan harga yang lebih baik. Pasaran ditutup dan strategi berhenti. Studi-studi lanjutan mengkonfirmasi bahwa 45 persen dari kelas kripto pada PM adalah bot dan pasar adalah ras senjata murni。

Perdagangan insiden berita berita: rantai terlalu lama

BERITA MONITOR → DAMPAK PENILAIAN AI → PENYENARAIAN OTOMATIS. KE ARAH PALING SEKSI。

Buat dua versi. Isu inti adalah dari berita ke sinyal ke angin ke bawah, rantai terlalu panjang. Saat pesananmu tiba di CLOB, pasar akan siap. Kecepatan dan keakuratan diperlukan untuk ditujukan pada saat yang sama, dan grid teknologi saat ini tidak dapat。

Arah ini tidak mati, tetapi perlu dibangun kembali pada tingkat infrastruktur yang lebih rendah. Tunggu。

Dia ditembak dalam tahap penelitian

Dan beberapa arah ditolak bahkan tanpa menulis kode:

• CTF MENEMUKAN ARBITRAGE。Secara teoretis, arbitrase dapat dibuat melalui penemuan token dan perpecahan. Disverifikasi pasar di atas 12 pasar, CLOB end-side Bid digabungkan kurang dari 0,04, Tucker model kurang dari 97%+。

• 25 dolar。ADA YANG MENULIS TENTANG JENDELA ARBITRAGE 4-8%. JENDELA YANG SEBENARNYA ADALAH SEKETIKA (1-3 DETIK) DAN MEMBUTUHKAN INFRASTRUKTUR TINGKAT HFT。

• ORIENTASI BTC DAYLINE。Analisis analisis sebuah alamat, 5036 transaksi, 52,6 persen menang, Z= 1,46, p=0.072. Statistik statistik statistik tidak signifikan, Edge tidak tahan。

• \"SPLIT ARBITRAGE\"。Strategi SPLIT→SELL→REDEEM membalikkan alamat yang mengklaim keuntungan $38K. Validasi papan penunjuk: Defisit aktual $611。

---

Yang selamat

Beberapa strategi telah bertahan, dengan parameter dan metode tertentu tidak dikembangkan. Hanya beberapa perasaan arah。

• Pasar CuacaKita bisa lari tanpa kehilangan uang. Phit, yang menyebabkan model gagal, digantikan oleh switch musiman dan terus berjalan。

• Enkripsi atas dan bawah pasarbeberapa stroke telah dicoba, dan masih berulang. pelajaran terbesar adalah ketergantungan rezim: dalam beberapa kondisi pasar, kemungkinan yang baik, dan rezim akan benar-benar tidak sah. mengetahui kapan harus berhenti lebih penting daripada mengetahui kapan harus masuk。

• Pasar kerumunan kecilPrediksi terkait media sosial, misalnya, adalah arah di mana keuntungan terbanyak saat ini sedang dibuat. Hanya sedikit peserta, yang tidak efisien dan kapasitasnya terbatas tetapi stabil。

Ada juga upaya yang sedang berlangsung untuk " tunggal-strategy multiple" model, yang menjalankan strategi tervalidasi atas multiple account dan memperbesar keuntungan。

Ini adalah sejumlah kecil uang, dan itu jauh dari makan ini. Tapi arah telah diuji, dan berikutnya adalah ekspansi。

---

Aturan antara kematian dan kehidupan

Penyebab kematian secara luas dibagi menjadi lima kategori:

1. perangkap efisiensi pasar。Tundaan arbitrage, dokumenter paus, harga ekor rendah — itu semua tentang pasar. Pasarnya berkembang, Bot menjadi cerdas, dan ketidakefisienan"yang Anda temukan mungkin hanya sementara。

2. Tingkat pengembalian secara struktural salah。PEMUKIMAN UMA YANG PALING KHAS. KEMUNGKINAN YANG LEBIH TINGGI, DAN JIKA UANG YANG DIPEROLEH TIDAK MENUTUPI BIAYA, ITU ADALAH KERUGIAN DARAH YANG LAMBAT. BUKAN HANYA KEMUNGKINAN, TAPI KEMUNGKINAN。

3. Ada sampel yang tidak cukup。FOOTBALL FLB, SINYAL CVD -- BEBERAPA DI ANTARANYA MUNGKIN BENAR, TAPI TIDAK SELAMA TIGA BULAN. PARTIKEL WAKTU ZARAH TIDAK SESUAI DENGAN EFISIENSI KEUANGAN。

4. Sinyalnya tertutup。Transaksi acara berita niaga Berita-berita niaga — rantainya terlalu panjang dan cepat dan akurasinya tidak dapat dipastikan secara bersamaan。

5. Data halusinasi。ikan paus dan lembaran -- apa yang anda pikirkan "alpha" mungkin hanya ilusi statistik yang diciptakan oleh mekanisme penyelesaian。

Ada satu kesamaan:Kebalikannya bukanlah pasar secara keseluruhan, tetapi pedagang manual dan beberapa pemain dalam kategori tertentu. Ini lebih penting untuk menemukan tim yang lebih lemah dari pada mencari strategi cerdas。

satu lagi: tidak ada strategi untuk " tersesat." pengujian tak bermonitor dan rezim adalah bom waktu。

---

Kata terakhir

Pollymarket pada 92% pedagang kehilangan uang, Bot mengambil 73% dari arbitrage。

Saya telah menjelajahi lebih dari 20 arah, dan kebanyakan dari mereka berhenti. Biaya waktu tiga bulan jauh lebih besar daripada keuntungan saat ini。

Tapi itu jauh lebih baik daripada di awal. Setidaknya beberapa arah sekarang stabil. Mayat-mayat ini mengajarkanku sesuatu tentang efisiensi pasar, struktur biaya, ilusi data yang tak bisa kau baca di buku pelajaran. Setiap strategi yang telah dihentikan tahu lebih baik daripada terakhir kali apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan。

Arah telah disahkan. Dengan akumulasi data dan pengalaman, saya percaya bahwa ini bisa dilakukan. Pasar - pasar farmasi diperkirakan akan menjadi awal dan efisiensi harga meningkat, tetapi jauh dari efisien. Kemungkinan dalam, hanya tidak di mana Anda berpikir。