Polymarket 거래 전략 autopsy 보고서 : 20 방향 이상, 4 생존

이름:"Tried 25 방향, 단지 4 : Polymarket 전략 되감기"

이름:Leo, 암호화 분석

 

지난 3 개월 동안 Polymarket에서 20 개 이상의 자동화 거래 방향을 탐험했습니다. Whale arbitrage, 지연 arbitrage, 뉴스 이벤트 거래, 평균 값의 반환, 마케팅, 수확을 정리 ... 기본적으로 한번 고려할 수 있습니다。

수십 개 이상의 사람들이 실제 디스크 또는 종이 트래픽을 입력하고 연구 단계에서 더 살해졌습니다。

4개의 생존。

이것은 autopsy 보고서입니다. 죽은 부분은 세부 사항으로 작성되며, 살아있는 부분은 아닙니다 -- 당신이 알고, 이유. 그러나 이러한 부정적인 재료는 스스로 귀중합니다. 적어도 당신은 겉보기로 유혹하지만 물리적으로 불가능한 방향으로 제거하는 데 도움이됩니다。

우선, 다음은 모든 단계의 경험이며 몇 달에 나는 얼굴에 자신을 명중 할 가능성이있다. 시장 변화와 인식이 변화하고 있습니다。

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사이트맵

Whale 및 단일 : 대부분의 시간을 보내는 dumb 아이디어

이것은 내가 이제까지 넣어 가장 에너지 집중 방향, 다섯 가지 변화, 전체 군대는 파괴된다。

• 첫번째 커트: 큰 추적자。$ 1,000 테이커 주문 이상 모니터, 그들을 구입. 성공률은 동전을 던지기보다 더 나은 42.9 퍼센트에서 측정됩니다。

여전히, 가장 높은 숫자의 역사 수상자는 287,000 주소에서 발췌하여 엘리트 풀의 실시간 목록을 만듭니다. 그리고 우리는 두 피의 질문을 발견。

• 첫째 : 많은 타사 데이터 소스는 계산 성공에 문제가 있습니다。SPLIT 가동은 비용의 underestimation에 지도하고 foreclosures는 "win"로 miscalculated이었습니다. 우리는 거의 300,000 개의 주소를 가진 엘리트 풀을 분석 할 때, 우리는 확률이 80 % 플러스, Polymarket 공식 데이터 API와 교차 검사, 실제 확률이 아래로 있다는 것을 발견했습니다. 전형적인 예 : 주소는 83.5 %의 원을 주장하며 유효 기간 후 50.9 %만이 주장합니다。

• 두 번째는 더 근본적입니다 : 헤드 고래의 중요한 부분은 시장가입니다。그는 같은 시장의 양쪽에 홀을 잡고있을 수 있습니다, 또는 그는 여러 계정 사이에 헤지 할 수 있습니다. 그래스를 사서, 그는 너무 많이 본 생각했지만, 그는 단지 이동성을 제공했다. 당신은 혼자, 시장에서 다른 다리에 필수적으로。

Copy Trading 변형은 또한 정보 계수 (IC)를 계산하기 위해 시도되었으며 결과가 약 0입니다. 그리고 그림자 대조 실험 -- 시뮬레이션 디스크 + $770, 그림자 디스크 - $148, 완전 역. 이 고래의 역사적 성능은 미래 예측에 대한 가치가 없으며, 그들이하는 것을 볼 수 없습니다。

5개의 변종, 1개의 경로. 모든 죽은。

BTC 5 분 시장: 5 위치 하락

BTC 가격 상승과 가을을위한 5 분 시장은 Polymark에서 최고의 액체 중 하나입니다. 나는 에너지가 많을수록 5 가지 다른 방법을 시도했습니다。

• 지연 arbitrage。이른 PM 주문 책 업데이트에 지연이 있었고, 창은 Binance 가격에서 변경을 취소 할 수있었습니다. 사실의 기초에, 역 선택 비용 75.9 비율 포인트 - - 당신이 가지고 주문의 대부분은 뒤에 deliberately 남아있는 baits이었다. 즉 $6.34, 그것을 중지합니다. PM 그런 다음 테이커 재생 구성을 조정하고이 창은 더 작습니다。

• Tucker의 순간。FOK 단일의 Binance 가격을 따르십시오. 294 컴팩트 디스크를 실행, 첫 번째 우승 81%, 그 후 감소 63%. 키 문제는 승리하지 않습니다, 확률이 원할 때 조금 적립, 많은 잃고, 단지 0.34 배를 잃게. 더하기 1.5% 의 이수 수수료, 만 $39, 가장자리는 너무 얇았다。

• 반전은 반환한다。5 분 및 아래로. 4 원 10 음, 29 원 센트 원을 끄십시오. 방향은 완전히 틀립니다 -- 5 분 가늠자에 동적인 효력은 평균의 반환 보다는 더 강합니다。

• CVD 신호。신호는 cumulative 무역 탈선을 사용하여 하고, kinetic와 반전의 2개의 버전은 시험됩니다. 5 대는 결코 방아쇠가 없었다, 그리고 1 대 4는 침묵되었습니다. 신호는 너무 희소합니다。

5개의 치기, 1개의 생존 없음. 이 시장에 있는 선수는 너무 똑똑한 -- 많은 수의 전문가는 상인이고 quantitative bots는 diaspora를 위한 작은 방을 떠나기에서 경쟁합니다。

낮은 끝 구입: 0.2%

$0.05 미만의 계약, 작은 확률 이벤트. 확률은 20 이상, 매력적인 찾고。

확률은 0.2 %입니다. 그것은 걸립니다 2.4%. 시장은 당신이 생각하는 것보다 훨씬 정확합니다。

정착 수확 : 100 % 승리, 돈의 손실

많은 시장에서의 PM 결제는 UMA 계약의 낙관적 중재 프로세스가 걸립니다. 시장 결과는 거의 확실합니다, 계약 가격은 $ 1.00에 가깝습니다, 그러나 아직 $ 1.00 창에 도달하지 않았고, 구매 인 지불 아웃 마진。

두 가지 버전을 만듭니다. $ 0.97 이상, 22 9 원 0 부정적인, $ 5.09을 적립. $ 0.9975 이상의 엄격한 입학, 20 13 원 0 부정적인 - $ 2.32의 손실。

승리 100 %, 모든 것을 승리하지만 여전히 돈을 잃습니다. $0.9975에서, 이익 당 3 센트 미만, 테이커 프로세스의 비용의 2 센트는 거꾸로됩니다. 이것은 내 마음에 드는 몸 중 하나입니다 : 상금과 돈을 만드는 것은 다른 것들입니다。

축구 FLB: 표본 수의 치료

Favorite-Longshot Bias는 스포츠 게임의 고전적인 가격 - 핫볼 팀은 예상되고 추운 문 아래 있습니다. 유럽의 5개 전공에서 0.50와 0.85 사이의 핫볼 팀을 구입하는 전략으로 데이터 사용。

116 신호, 86 파악, 4개의 승리, 9개의 부정적인。

문제는 반드시 전략 자체가 아닙니다. 일주일에 한 번 축구, 3 개월 아래로 가장자리가없는 경우 판단하는 충분한 샘플이 없습니다. 암호화 시장 사이클 당 5 분, 규모의 두 주문. 게다가 PM 스포츠 시장은 자체 특수 기능을 가지고 있습니다 : 이동성, 정착 메커니즘 및 전통적인 게임은 다르며 FLB는 질문 마크로 여기에 사용될 수 있습니다。

비스듬한: 돈을 위해 아닙니다. 뚱 베어

Polymarket는 마커 0 수수료와 반환을 제공합니다. 5 분 동안 시장에서 걸려가는 전략。

냉각 기간의 면제 30 분, 초 주기 5 분, $217 주자는 지속적인 베팅을 붙들 수 없습니다. orphan 순서 퍼센트. 최소 $400, 이상 $800+. 마지막으로 손실 $165.75。

실행할 충분한 돈이 없습니다. 그게 다。

시장: 빨간 바다에서 육류 수영

첫 번째 방향 중 하나입니다. 양측 인용은 Rihanna 앨범 배포 예측 시장에 게시되었습니다。

그것은 실행할 수 있습니다, 그러나 그것은 너무 경쟁적입니다 - 당신이, 더 나은 가격과 더불어 당신에게 보다는 더 많은 돈과 더불어 직업. 시장 폐쇄 및 전략이 중단되었습니다. 초래된 연구는 PM에 암호 클래스의 45 퍼센트가 봇이며 시장은 순수한 팔 인종입니다。

뉴스 사건 거래: 사슬 너무 긴

감시 뉴스 → AI 판단 충격 → 자동적인 명부작성. 가장 좋은 방향。

두 가지 버전을 만듭니다. 핵심 문제는 아래쪽에 바람에 신호에 뉴스에서, 사슬 너무 길다. 주문이 CLOB에 도착하면 시장이 준비됩니다. 속도와 정확도는 동시에 해결되어야하며, 현재의 기술 그리드는 할 수 없습니다。

이 방향은 죽지 만, 인프라의 낮은 수준에서 재건해야합니다. 기타 제품。

그는 연구 단계에서 촬영되었다

그리고 몇 가지 방향은 코드를 작성하지 않고 거부되었습니다

• CTF는 ARBITRAGE를 발견했습니다。이론적으로, arbitrage는 토큰 발견 및 분할을 통해 만들 수 있습니다. 확인된 12 시장, CLOB 끝 측 Bid는 0.04 이하, Tucker 모형 97%+ 보다는 더 적은 결합했습니다。

• 2 달러 arbitrage。일부 ARBITRAGE 창에 대해 썼다 48%. 실제 창은 즉석 (1-3 초)이며 HFT 수준의 인프라가 필요합니다。

• BTC 주간 방향。주소 분석, 5036 거래, 52.6 승리 당, Z= 1.46, p=0.072. 통계는 중요하지 않습니다, 가장자리는 그것을 서 있을 수 없습니다。

• SPLIT 무기。SPLIT→SELL→REDEEM 전략은 38K의 이익을 주장하는 주소를 반전합니다. 리더 보드 검증 : 실제 적자 $611。

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더 많은 정보

몇몇 전략은, 특정한 모수 및 방법 개발되지 않았습니다. 단 몇 가지 방향 감각。

• 날씨 시장우리는 돈을 잃지 않고 실행할 수 있습니다. 모델이 실패한 경우, 계절별 스위치로 교체되고 계속됩니다。

• 암호화 및 시장몇몇 치기는 시도되고, 아직도 반복됩니다. 가장 큰 교훈은 정당성입니다 : 일부 시장 조건에서, 확률은 좋으며, 정권은 완전하지 않습니다. 중지 할 때 더 중요한 것은 입력 할 때 알고있다。

• 작은 군중 시장소셜 미디어 관련 예측, 예를 들어, 가장 이익이 현재 만들어진 방향입니다. Few 참가자, 효율적인 가격 및 제한적이지만 안정적인 용량。

또한 여러 계정과 확대 이익을 통해 검증 된 전략을 실행하는 "single-strategy Multiple"모델에 대한 지속적인 시도가 있습니다。

그것은 작은 금액의 돈, 그리고 그것은이 먹고에서 긴 방법입니다. 그러나 방향은 시험되고, 다음 확장입니다。

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죽음과 삶의 규칙

죽음의 원인은 크게 다섯 가지 범주로 나뉩니다

1. 시장 효율성 함정。지연 arbitrage, 고래의 다큐멘터리, 꼬리 가격은 낮습니다 — 시장에 대한 모든 것입니다. 시장은 진화, 봇은 스마트되고, 당신이 발견 한 "인피니티"는 아마 임시입니다。

2. 반환의 비율은 구조적으로 잘못되었습니다。UMA 결제는 가장 일반적입니다. 확률이 높고 돈이 비용을 덮지 않는 경우, 혈액의 느린 손실입니다. 단지 확률이 아니라, 확률。

3. 충분한 표본이 있습니다。FOOTBALL FLB, CVD 신호 -- 3 개월 동안 할 수있는 일부. 시간 입자는 재정적인 효율성을 일치하지 않습니다。

4. 신호의 닫히는。뉴스 이벤트 거래 - 체인은 너무 길고 속도와 정확성은 동시에 안심할 수 없습니다。

5. 자료 Hallucinations。whales and sheets -- 당신이 생각하는 것은 "alpha" 아마도 정착 메커니즘에 의해 만들어진 통계적 환상입니다。

일반적인 한 가지가 있습니다카운터 파티는 전체로 시장이 아니지만, 수동 상인과 특정 카테고리에서 몇 명의 플레이어. 스마트 전략을 찾는 것보다 약한 경쟁 팀을 찾는 것이 더 중요합니다。

더 많은 것 : "잃어버린 것"에 대한 전략이 없습니다. unmonitored 및 정권 테스트는 시간 폭탄입니다。

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마지막 단어

상인의 92%에 Pollymarket는 돈을 잃었다, 봇은 arbitrage의 73%를했다。

나는 20 개 이상의 방향을 탐구하고, 그들 중 대부분은 멈추었다. 3 개월의 시간 비용은 현재 이득보다 훨씬 높습니다。

그러나 그것은 처음에 있었다보다 훨씬 낫다. 적어도 몇 가지 방향은 이제 안정적입니다. 이 corpses는 시장 효율성, 비용 구조, 텍스트 북에서 읽을 수없는 데이터 환상에 대해 무언가를 가르쳐줍니다. 중단 된 모든 전략은 마지막 시간보다 더 잘 알고 있으며 수행 할 수 없습니다。

방향이 확인되었습니다. 데이터 및 경험의 축적으로, 나는이 수행 할 수 있다고 생각합니다. 시장은 초기 및 가격 효율성이 증가할 것으로 예상되지만 효율성이 훨씬 높습니다. 기회에, 그냥 당신이 생각하는 곳。